OK,cini mi se da su opcije prekompleksne da bi samo tako nepripremljeni uletjeli u njih,a bilo bi ih skoro nemoguce kvalitetno(po tvojem obicaju) objasniti bez barem osnovnoga predznanja,jer za razliku od dosadasnjih postova, stizemo na glavnu temu bloga,koja ce sigurno biti detaljno da ne velim "mikroskopski" prezentirana.
17.02.2005. (21:56)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Ma ti nisi obican citatelj, ti si glas moje savjesti koji mi neda da zabusavam nego me tjera da pokazem bas sve sto znam, ha ha..ne, zbiljam, 100% si u pravu gore..Jer PRAVI RAZLOG zasto sam izbjegavao ekonomiju je zato sto sam PRIMJETIO (na CNBCju i inace) da je STAV PREMA EKONOMIJI OSNOVNI RAZLOG ZASTO NEKO ZAUZME VISE BULLISH ili BEARISH STAV tj njihov stav prema ekonomiji ih natjera da trejdaju vise "na jednu stranu" sto je mozda OK ako imas horizont ulaganja od par GODINA ali za kratke trejdove od par dana , tjedana ili najvise mjesec-dva, to najcesce nema puno veze osim na samom prijelomu (kojeg je tesko "pogoditi") pa po mom skromnom misljenju zauzeti neki TVRDOKORNI STAV prema ekonomiji nije dobro za "kratkotrajnog trejdera" osim ako je u stanju odvojiti svoje osobno misljenje o Ekonomiji od ponasanja u Marketu, sto pocetnicima nije lako! Eto zato sam bio malo oklijevao da zadrem u Ekonomiju, ona sve moze "iskriviti" ali nastojacemo ne upasti u tu klopku!! Hvala na pomoci!!..
optionmaster - 18.02.2005. (00:24) - blog - #
18.02.2005. (00:25)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
Ha ha,naravno da bih htio da "iscjedis" na HK svoje znanje i iskustvo do posljednje kapi,ali opet ti necu zamjeriti ako ne budes u mogucnosti iz bilo kojeg razloga...ispada da te "zicam" ,a to mi je i bila namjera..ha ha...
18.02.2005. (22:56)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
Jasno je da vrijeme odnosno priblizavanje expiracije smanjuje vrijednost opcijama i potreban je veci rast dionice koji bi to pokrio+jos malo,da bi ev. bili u plusu,pa je tajming bitan kao i izbor dionice(opcije),ali tim manje mi je jasan LEAPS koji je naravno i puno skuplji,pa za odluciti se na njega bio bi nam potreban "blue chip",ako bi morali cekati dulje vremena da potrefimo profit.Pitanje je koliki treba biti porast dionice,da bi pokrio gubitak na opciji zbog priblizavanja expiracije..npr u % na rok npr.x dana od kupnje,a y dana do expiracije?Mozda je malo tesko jer koliko sam uspio shvatiti,pad uslijed "starenja" opcije nije isti,ovisno o blizini exp.Koja "nesuvisla "kobasica",ali ne znam krace objasniti.
19.02.2005. (00:19)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Ako sam te dobro razumio mislis na THETU, tj na jedno od 4 vrijednosti (Delta, Gamma, Theta, Vega) oznacenih grckiim slovima koje odredjuju opciju tj opisuju neki element rizika. THETA MJERI VREMENSKI RASPAD (time decay) vrijednost opcije koje cemo u detalje pokriti uskoro kad pocnemo sa opcijama. Theta mjeri u stvari koliko ce opcija izgubiti u vrijednosti uslijed proteka 1 dana ako se NISTA NE MIJENJA U UNDERLINE-u tj dionici ni volatilityu! Posto je vec kasno tu kod mene i umoran sam jer sam vec dosta pisao ovaj tjedan nadam se da neces zamjeriti ako ti dam kratak citat na Engl. a za detalje te zamolim za strpljenje: " Theta measures the rate of decline of time-premium resulting from the passage of time. In other words, an option premium that is not intrinsic value will decline at an increasing rate as expiration nears. " Theta, a.k.a. time decay, is an estimate of how much the theoretical value of an option decreases when 1 day passes and there is no move in either the stock price or volatility. Theta is used to estimate how much an option’s extrinsic value is whittled away by the always-constant passage of time. The theta for a call and put at the same strike price and the same expiration month are not equal. Without going into detail, the difference in theta between calls and puts depends on the cost of carry for the underlying stock. When the cost of carry for the stock is positive (i.e. dividend yield is less than the interest rate) theta for the call is higher than the put. When the cost of carry for the stock is negative (i.e. dividend yield is greater than the interest rate) theta for the call is lower than the put."-vise o tome uskoro (ako si nestrpljiv mozes naci o Theti dosta informacija, ako je to ono sto si mislio!)
19.02.2005. (11:14)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
O.K. fala,bitno da si mi objasnio o cemu se radi,pa detaljnije objasnjenje mogu potraziti na netu,makar je i ovaj navod dovoljan ili pricekati tvoje postove.Zao mi je kaj sam naceo ovo prije vremena jer nisam imao pojma o cemu se tocno radi.
19.02.2005. (13:09)
-
-
-
- - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
OK,cini mi se da su opcije prekompleksne da bi samo tako nepripremljeni uletjeli u njih,a bilo bi ih skoro nemoguce kvalitetno(po tvojem obicaju) objasniti bez barem osnovnoga predznanja,jer za razliku od dosadasnjih postova, stizemo na glavnu temu bloga,koja ce sigurno biti detaljno da ne velim "mikroskopski" prezentirana.
17.02.2005. (21:56) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Ma ti nisi obican citatelj, ti si glas moje savjesti koji mi neda da zabusavam nego me tjera da pokazem bas sve sto znam, ha ha..ne, zbiljam, 100% si u pravu gore..Jer PRAVI RAZLOG zasto sam izbjegavao ekonomiju je zato sto sam PRIMJETIO (na CNBCju i inace) da je STAV PREMA EKONOMIJI OSNOVNI RAZLOG ZASTO NEKO ZAUZME VISE BULLISH ili BEARISH STAV tj njihov stav prema ekonomiji ih natjera da trejdaju vise "na jednu stranu" sto je mozda OK ako imas horizont ulaganja od par GODINA ali za kratke trejdove od par dana , tjedana ili najvise mjesec-dva, to najcesce nema puno veze osim na samom prijelomu (kojeg je tesko "pogoditi") pa po mom skromnom misljenju zauzeti neki TVRDOKORNI STAV prema ekonomiji nije dobro za "kratkotrajnog trejdera" osim ako je u stanju odvojiti svoje osobno misljenje o Ekonomiji od ponasanja u Marketu, sto pocetnicima nije lako! Eto zato sam bio malo oklijevao da zadrem u Ekonomiju, ona sve moze "iskriviti" ali nastojacemo ne upasti u tu klopku!! Hvala na pomoci!!.. optionmaster - 18.02.2005. (00:24) - blog - #
18.02.2005. (00:25) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
Ha ha,naravno da bih htio da "iscjedis" na HK svoje znanje i iskustvo do posljednje kapi,ali opet ti necu zamjeriti ako ne budes u mogucnosti iz bilo kojeg razloga...ispada da te "zicam" ,a to mi je i bila namjera..ha ha...
18.02.2005. (22:56) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
Jasno je da vrijeme odnosno priblizavanje expiracije smanjuje vrijednost opcijama i potreban je veci rast dionice koji bi to pokrio+jos malo,da bi ev. bili u plusu,pa je tajming bitan kao i izbor dionice(opcije),ali tim manje mi je jasan LEAPS koji je naravno i puno skuplji,pa za odluciti se na njega bio bi nam potreban "blue chip",ako bi morali cekati dulje vremena da potrefimo profit.Pitanje je koliki treba biti porast dionice,da bi pokrio gubitak na opciji zbog priblizavanja expiracije..npr u % na rok npr.x dana od kupnje,a y dana do expiracije?Mozda je malo tesko jer koliko sam uspio shvatiti,pad uslijed "starenja" opcije nije isti,ovisno o blizini exp.Koja "nesuvisla "kobasica",ali ne znam krace objasniti.
19.02.2005. (00:19) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
Optionmaster
Ako sam te dobro razumio mislis na THETU, tj na jedno od 4 vrijednosti (Delta, Gamma, Theta, Vega) oznacenih grckiim slovima koje odredjuju opciju tj opisuju neki element rizika. THETA MJERI VREMENSKI RASPAD (time decay) vrijednost opcije koje cemo u detalje pokriti uskoro kad pocnemo sa opcijama. Theta mjeri u stvari koliko ce opcija izgubiti u vrijednosti uslijed proteka 1 dana ako se NISTA NE MIJENJA U UNDERLINE-u tj dionici ni volatilityu! Posto je vec kasno tu kod mene i umoran sam jer sam vec dosta pisao ovaj tjedan nadam se da neces zamjeriti ako ti dam kratak citat na Engl. a za detalje te zamolim za strpljenje: " Theta measures the rate of decline of time-premium resulting from the passage of time. In other words, an option premium that is not intrinsic value will decline at an increasing rate as expiration nears. " Theta, a.k.a. time decay, is an estimate of how much the theoretical value of an option decreases when 1 day passes and there is no move in either the stock price or volatility. Theta is used to estimate how much an option’s extrinsic value is whittled away by the always-constant passage of time. The theta for a call and put at the same strike price and the same expiration month are not equal. Without going into detail, the difference in theta between calls and puts depends on the cost of carry for the underlying stock. When the cost of carry for the stock is positive (i.e. dividend yield is less than the interest rate) theta for the call is higher than the put. When the cost of carry for the stock is negative (i.e. dividend yield is greater than the interest rate) theta for the call is lower than the put."-vise o tome uskoro (ako si nestrpljiv mozes naci o Theti dosta informacija, ako je to ono sto si mislio!)
19.02.2005. (11:14) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...
f.
O.K. fala,bitno da si mi objasnio o cemu se radi,pa detaljnije objasnjenje mogu potraziti na netu,makar je i ovaj navod dovoljan ili pricekati tvoje postove.Zao mi je kaj sam naceo ovo prije vremena jer nisam imao pojma o cemu se tocno radi.
19.02.2005. (13:09) - - - - - promjene spremljene- uredi komentar - obriši komentar - prijavi ovaj komentar kao spam - zabrani komentiranje autoru ovog komentara- učitavam...